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分级基金交易周报:成交低位回暖 B端短期仍须谨慎

2018-12-08 01:57:34来源:励志吧0次阅读

分级基金交易周报:成交低位回暖 B端短期仍须谨慎 低频套利数据监测 本报告计算了截止上周五(2013年3月15日)市场主要股票型分级基金低频套利数据,包括A份额隐含收益率、B份额净值杠杆与价格杠杆、整体折溢价率跟踪以及最近定期折算提醒。 日情景分析--母基金与B份额净值变动关系 假设在未来30日内母基金净值发生不同程度涨跌,则B份额净值会相应产生变化幅度,并且是否会触发上拆/下拆/极端情况计算。 压力测试--第N天出现上拆/下拆/极端情况时母基金净值变动 为更直观地解释母基金净值变动与B份额净值之间的关系,以及近期发生上拆/下拆/极端情况的可能性,我们假设第N天(N=5-50)时发生下拆/上拆,计算此时母基金净值需要满足的条件。 专题--成交低位回暖,后市仍难乐观 从本周来看,分级B端成交活跃度相比上周略有回升,市场风险偏好略有改善。但从我们的市场监控模型看,市场在短期下跌风险仍存,建议B端投资人注意风险。 民生证券股份有限公司 王红兵 卷帘门
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